Slovo anekdota (ανεκδοτα) v řečtině znamená "to, co nebylo zveřejněno". Původně se tímto slovem skutečně označovaly texty z různých důvodů nezveřejněné, někdy předávané pouze v ústní podobě (například Prokopiův spis ze 6. stol n. l. s názvem Anekdota obsahoval utajované příběhy ze života císaře Justiniána).
Nejstarší anekdoty jsou dochovány z řečí a kázání, kam byly vkládány jako exemplum (moralizující příklady). Objevovaly se i v kronikách a letácích, které většinou zábavně oživovaly, i v satirách (humanistických a osvícenských).